Стратегия торговли

Отбор акций на каждый день:

1 - вход на пробое коррекции

 2 - точка входа на пробое уровня

Отбор я начинаю с посещения сайта Finviz.com откуда я скачиваю список акций удовлетворяющих определенным критериям (объем, цена, волатильность). Вот ссылка на скринер с моими настройками.
После этого я загружаю список акций в StrategyDesk, где отфильтровываю их собственным фильтром, который выделяет мне акции в которых был всплеск объема за последние 3 дня. Что бы не ждать пока прогрузятся графики в Strategy Desk можно воспользоваться сервисом StocksInPlay, который объединяет в себе функции Finviz и некоторых других биржевых порталов.

Нажми на изображение для увеличения.

Затем я начинаю визуальный отбор оставшихся акций по следующим критериям:
- должен быть потенциал движения (отсутствие на пути движения сильных уровней) - определяю по дневному графику
- скользящие средние с периодом 200 и 50 не должны находиться на пути предполагаемого движения
- отбираю акции на дневном графике которых был излом тренда/коррекции или которые находятся в отстое (узкий ренж)
- перед днем пробоя (или в сам день пробоя) должен быть всплеск объема или долгий отстой
- акция должна ходить относительно плавно - определяю по минутному графику
- акция не должна находиться в большом ренже (обязательно должен быть глобальный тренд)
- чем ближе к уровню потенциального пробоя вчера акция закрылась - тем лучше
- и наконец я отсматриваю акцию на наличие точек входа за последнюю неделю (если таковые имеются - акция проходит отбор).

Торговля:
Точкой входа всегда является "срыв базы". При этом на пятиминутном графике объемы должны подтверждать, что акцию скупают (объемы идут по впадинам) или продают (объемы идут по пикам). В сторону этой активности я и ищу свою точку входа. Акция всегда идет от объемов! Так же определить покупателя или продавца в акции можно по корреляции с графиком рынка. Если, например, рынок идет вниз, а акция стоит на месте - значит в ней есть покупатель. "База" должна сформироваться на уровне предыдущего отскока (т.е. на уровне предыдущего экстремума) на пятиминутном графике. "Базу" ищу на минутном графике, т.к. этот таймфрейм позволяет открывать позицию с наименьшим размером риска. Такая база на моем минутном графике всегда окрашена в зеленый цвет (для длинной позиции) или красный цвет (для короткой позиции) с помощью индикатора CCI. Т.е. Красную базу я никогда не возьму в лонг, а зеленую никогда не буду шортать. Вход осуществляется строго лимитным ордером в момент разбора (наблюдается окном MarketMaker в BlackWood) или на 1-2 цента выше базы с помощью алерта с прикрепленным к нему лимитным ордером. Размер риска не превышает 6-7 центов.

Нажми на изображение для увеличения.

Выхожу из позиции либо по стоп-лоссу (выставляется алертом по цене ask для длинной позиции и по цене bid для короткой позиции) на противоположной границе базы, либо по сопровождению (выставляется аналогично стоп-лоссу)  на нижних точках откатов. Так же возможен выход при резком появлении объема на начале отката после сильного движения, и еще при резком увеличении спрэда в противоположную открытой позиции сторону в самом начале движения.

Сопровождение я веду по минутному графику. Для этого я использую раскраску свечей индикатором CCI. При длинной позиции ордер сопровождения я пододвигаю под откаты обозначенные сменой цвета с красного на зеленый. При короткой позиции ордер сопровождения пододвигаю за откатами обозначенными сменой цвета с зеленого на красный.

Принцип моей торговли - это выявление действий крупных игроков и следование за ними. Благодаря этому удается зайти в позицию до "толпы" и иметь очень маленький размер стоп-лосса (обычно 4-5 центов при среднем потенциале прибыли в 30-100 центов на акцию).

P.S. "База" - это участок графика ограниченный двумя уровнями цен на расстоянии от 1 до 5 центов. Появление "базы" обусловлено борьбой продавца и покупателя выставивших свои лимитные ордера. Интенсивность борьбы определяется проходящими в "базе" объемами и ее продолжительностью.


P.S.S В данный момент использую другую торговую стратегию, объединяющую мой личный опыт, теорию профиля рынка, и классические точки графического анализа. По сути это стратегия описанная выше, но с привлечением анализа по профилю рынка в частности понятие точки контроля. Отдельно описывать ее не буду, во всяком случае пока. Но тот кто жаждет знаний может дойти до всего сам прочитав мой блог - все идеи в нем так или иначе записаны или заскринены на сопровождающих картинках к кодам скриптов. Вообще мой "грааль" сводится не к инновационным формулам или хитроумным индикаторам, а к наиболее удобному отображению доступной всем информации. Грааль внутри нас - это наша психология. И я считаю что соблюдать дисциплину намного проще, когда информация отображается однозначно. Именно этому и посвящено большинство скриптов в этом блоге.