Упрощенный профиль объемов (Volume Profile)

Поизучал теорию профиля рынка (Market Profile). И как следствие этой теории заинтересовался профилем объемов (Volume Profile). Около месяца примерял полученные знания к своей торговле, после чего назрел материал для написания небольшой статьи.
Итак! Основы теории можно изучить погуглив в интернете на тему "Профиль рынка Питера Стидлмайера" (Peter Steidlmayer). Статей куча, как подробных, так и общих. Есть книга, см. главу 5. Я не буду останавливаться на этом. Расскажу как эту теорию можно частично применить к принципам моей текущей торговли (возможно кто-то так же решит применить эти знания в своей торговле). Профиль рынка на конкретном стаке очень похож на профиль объемов того же стака, что в принципе подтверждает сильную корреляцию тиковых и реальных объемов. Поэтому большинство положений профиля рынка применимы к профилю объемов.

Я оперирую такими понятиями как форма профиля объемов, размер (т.е. высота профиля) и мода профиля.
Профиль принимает всевозможные формы в зависимости от кол-ва проторгованных объемов по той или иной цене внутри заданного промежутка времени.
Выделяют несколько важных формаций:

   - баланс
   - дисбаланс
   - отклонение
   - тренд
Размер профиля - это его высота по ценовой шкале графика. Определяется сравнением с профилями предыдущих торговых дней. Размер профиля я для себя поделил на три условные группы:
   - маленький
   - средний
   - большой
Под модой я принимаю не математическое ее определение, а зону цен где было проторговано 70% объемов в заданном промежутке времени. Если сегодняшняя мода формируется выше вчерашней, то стак идет в лонг. Если сегодняшняя мода формируется ниже вчерашней, то стак идет в шорт. Границы моды часто являются уровнями поддержки и сопротивления.

Нажми на изображение для увеличения

Для себя на графике я установил профиль объемов на всеь день (темныйм цветом), и профиль на каждый час (зеленым цветом). Красным выделяется уровень с максимальным проторгованным объемом. Зона моды выделяется голубым фоном, ограниченным горизонтальными зелеными линиями. Голубые линии на графике - это хай и лоу сегодняшнего дня. Светлозеленая линия - это хай вчерашнего дня. Светлорозовая - лоу вчерашнего дня.

Во время ресерча (домашней работы) я смотрю помимо всех описанных в моей стратегии положений еще и форму дневного профиля. Он должен быть маленьким или средним относительно других дневных профилей. И должен иметь однородную форму. Для маленького профиля должен быть патерн баланс или дисбаланс, для среднего - дисбаланс.

В первые полчаса торговой сессии я торгую те стаки, мода которых вчера находилась на хай или лоу дня и которые закрылись близко к своим экстремумам дня. По истечении первого получаса к торгам подключаю акции с узким профилем первого получаса и ищу точку входа на пробой утреннего профиля в направлении дневной тенденции. Узкий профиль предвещает сильное движение в течение дня. Так же по истечении первого получаса подключаю к торгам акции со средним профилем. Вход ищу так же на пробой утреннего профиля, но с потенциалом равным размеру самого профиля. Существует закономерность, что средний утренний профиль удваивается в течение торгового дня. Большие профили торгуются от своих границ к центру профиля (к уровню максимального объема), я их в работе не использую - слишком маленький потенциал и рискованные точки входа. Точками входа для меня являются база и разбор продавца или покупателя. Желательно продавать в шорт ниже вчерашнего максимального объема, а покупать выше вчерашнего максимального объема.

P.S. Когда будет время - подкорректирую страницу с описанием моей стратегии торговли.